[统计软件] 关于货币政策效果的实证问题 [推广有奖]

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彼岸之望 发表于 2015-7-28 09:42:33 |AI写论文

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我国的一些新货币政策SLO之类的，SLF、MLF之类的，主要特点是对利率的流动性进行结构性修复。但现在就面临着可观察样本数太少了问题。以SLO为例子，在跨度一年的时间中，观察样本有365个，但是SLO出现的时间只有24次，其他时间都需要赋值为0。现在不知道该用什么模型了。
OLS的结果是不显著
而做VAR模型的话会出现奇异矩阵，也做不了，该怎么办？？？