楼主: thucs
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[问答] 关于一个统计套利的数据的协整的问题 [推广有奖]

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楼主
thucs 发表于 2015-7-29 18:34:55 |AI写论文
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例如有10只美股能源股的石油公司股票，他们的价格数据同原油期货价格有一定的关联，那么这10只股票的线性组合（加权平均）出来的单一的一列数据是否与原油价格的关联度更高，为什么？

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关键词：统计套利 期货价格 原油价格 原油期货 石油公司 统计

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-8-22 21:51:30
会有关联度，但是加权后是否提升关联度就不好说了
藤椅
huxiaoxu123 发表于 2016-12-26 15:30:56
如果有数据的话  可以分别建立原油期货价格与10只股票和单一加权列的的回归方程  因为有线性相关性  所以建立线性回归方程  然后看的得到的回归模型的R^2的大小，此值越大，说明拟合得更好，相应关联度就越高
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