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退势平稳变量可以直接回归么？？ [推广有奖]

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楼主

lianzhongren 发表于 2015-7-30 11:21:02 |AI写论文

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请教一下，如果因变量平稳变量，而自变量是趋势平稳变量，有时间趋势，这时候可以直接进行回归吗？我怎么觉得此时的回归残差项不满足假定呢？但是我看到文献里就直接回归了啊。而且退势平稳变量本来就可以通过单位根检验，按这个说倒是可以回归。可是残差项。。。

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-19 14:12:13

有时间趋势性不影响，可参加回归的

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藤椅

jinyuguo 发表于 2015-8-20 15:47:56

①伪回归有两种类型，原因分别是时间趋势、单位根。只不过大多数研究针对后者，因为前者比较简单。（参见Stock & Waston）
②如果x、y二者或其中之一是关于趋势的平稳过程，回归时先去除趋势，或者
③自变量加t，将时间趋势的效应独立出来。

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板凳

lianzhongren 发表于 2015-8-20 16:25:30

胖胖小龟宝发表于 2015-8-19 14:12
有时间趋势性不影响，可参加回归的

可是如果解释变量存在时间趋势，这时候残差项也会存在时间趋势啊，此时残差项不就不满足均值为常数的假定了吗？？而且我觉得残差项的无自相关性似乎也不能满足了。

报纸

lianzhongren 发表于 2015-8-20 16:27:11

jinyuguo 发表于 2015-8-20 15:47
①伪回归有两种类型，原因分别是时间趋势、单位根。只不过大多数研究针对后者，因为前者比较简单。（参见St ...

可是为什么许多文献里就直接回归了呢？退势平稳变量本来就可以通过单位根检验，许多文献都是通过了单位根检验之后直接就进行回归了，基本没有在模型中加入时间趋势的

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