求教关于单位根检验，急

在做检验时一共有三个变量，有两个变量检验没有时间趋势和常数时，检验的结果不平稳。加上时间趋势和常数为平稳。一阶情况下都是平稳的。而第三个变量是一阶才平稳的。对于前两个变量能否说明是在没有时间趋势和常数时不平稳，一阶情况下平稳，与第三个变量一起做协整检验呢？谢谢！

有文献认为，单位根检验是强条件，三个检验式中只要有一个检验出来是平稳的，则应该认为该序列为平稳序列。三个变量做协整不一定要同阶

谢谢，能麻烦你告诉下哪个具体的文献吗？

哦，对不起，想不起来了。很久以前在一篇有关计量经济学方法的论文中看到的。而且我自己在单位根检验时也是按照那样做的。

lunwen1213 发表于 2010-6-1 09:43
谢谢，能麻烦你告诉下哪个具体的文献吗？

你看下李子奈的计量经济学，我记得有写到。你找找。

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不同阶怎么能做协整啊？？
2# lxmuoi

可以认为LZ的原序列都是一阶平稳的 一般数据都是有结局或者趋势的

youngbosswang 发表于 2010-6-1 20:22
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不同阶怎么能做协整啊？？
2# lxmuoi

“对于多变量协整分析，不需要各变量是同阶单整的，但是Johansen协整检验后的序列vecm必须是白噪声。”两变量协整才严格要求同阶。

第一 在單根檢定方面
三種模型檢定中只要有一種呈現穩定 即可視為該數列穩定  若強說成 I(1) 則為造成原始資料某些特性喪失

第二 在共整和檢定方面
要進行共整和檢定一定要有其經濟義涵或理論基礎或經濟直覺做支持  不是看到啥變數剛好同階穩定就要做共整和檢定  就想弄個ECM出來  到時硬要解釋會很好笑
共整和時一定是同階穩定才能做  所以在雙變數時  該雙變數必須同階穩定
而在多變數時 以三變數為例  有以下幾種情況可以做三變數共整和檢定  假設變數 X  Y  Z
第一種情況 X~I(1)  Y~I(1)  Z~I(1)  直接對三變數做共整和檢定
第二種情況 X~I(1)  Y~I(2)  Z~I(2) 先對Y跟Z做共整和降階至 I(1)  例如 (3Y-8Z)~I(1)
                      則此時可再用此組合跟X再做共整和檢定  而此種情況往往被誤認以為做共整和不用同階穩定
           實則已將其中不同階穩定之變數組合而成為同階穩定變數了
第一點說明請自行查照 ADF的原始paper說明 或是查照 Walter Enders 2ed的單根說明章節
第二點說明請自行參閱 Walter Enders 2ed 之內容說明 P.323

owl3207 发表于 2010-6-2 05:43
第一 在單根檢定方面
三種模型檢定中只要有一種呈現穩定 即可視為該數列穩定  若強說成 I(1) 則為造成原始 ...

你哪里人呀，还用繁体字