非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系

炸师傅呀 发表于 2020-1-30 18:38
您好！！如果我是五个变量，00022情况，是否可以直接进行协整检验？还是需要把两个二阶单整降到0阶才可以 ...

0 0 0平稳；2 2 成对，线性组合可能平稳；直接做协整检验即可。

仔细看回复，其实我有举例说你这个一模一样的情况。

gongshundaren 发表于 2020-2-9 19:33
0 0 0平稳；2 2 成对，线性组合可能平稳；直接做协整检验即可。

仔细看回复，其实我有举例说你这个一模 ...

十分感谢！！

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

不好意思，我第一次用这个论坛，不小心按到那个踩了。。。我不知道咋取消，但你说的很好，啊啊啊啊不好意思！！！

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

您好，我现在遇到的情况是这样的。我把我的全部变量都取对数了，被解释变量一阶差分平稳，解释变量有6个，有一个是一阶差分平稳，其他都是0阶平稳，符合1100000,的情况，应该可以做协整吧，那这样的话平稳性检验结果在论文中要怎么呈现。。。我看了好多论文上面整理的平稳性检验结果都是同阶平稳然后做协整的。

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

感谢分享!

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

您好！看了您的回复受益颇深。按照您的说法，我的变量分别是000001，这种情况没办法继续往下回归是吗？如果我将所有变量进行差分呢？

您好，我有五个变量，其中四个取对数后一阶单整，一个变量不取对数一阶单整，可以认为这样的五个变量是同阶单整吗？谢谢。

ocean0065 发表于 2016-7-24 15:56
如果我的一个因变量是I（0），两个自变量是I（1），这种能做VAR吗？

您好，请问您解决了吗