非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系

kesal 发表于 2018-9-29 15:33
您好，请问一下，如果我的是111102该怎么处理呢？ 所有的变量都是取对数后进行单位根检验的，而且这些变量 ...

2阶平稳的那个变量取1阶差分作为回归变量来用，这样模型中各变量阶数就变成了111101，都是1的那些变量的线性组合存在降阶的可能性

非常感谢，就是说2阶平稳的取1阶差分当做变量，1阶和0阶平稳的都用原变量，0阶的不用处理吗？

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

看了您的回复，受益颇深！
还想再请教几个问题：
1、比如0 0 1 1 1 这种情况，是可以把五个变量一起做协整吗？对协整系数有特定设置吗？
（之前在陈灯塔的教材里看到，比如变量Yi~I(0),就把该变量视为一个协整关系，把对应的协整向量设置为bi=i。那这样，相当于每个协整关系中，I（0）变量前的系数都为1了么？...既然是平稳变量了，何必还要把系数设定为1呢，不太能理解）
2、比如0 0 1 1 1这种情况，做协整和VEC的步骤、结果解释也是像一般情况一样处理吗？
3、1 1 1变量可能可以降阶，具体能不能实现降阶就是看是否存在协整关系吗？存在协整关系，就表明降阶实现了吗？
4、用Eviews做协整检验和VEC之前，是要初步估计VAR。在初步估计VAR时，也需要把变量都处理为平稳吗？（也看到说，初步估计VAR时，不考虑变量的平稳性，直接估计的）

vvvera 发表于 2019-2-15 20:08
看了您的回复，受益颇深！
还想再请教几个问题：
1、比如0 0 1 1 1 这种情况，是可以把五个变量一起做协 ...

你的问题解决了吗？我想问问四个变量，两个通过单位根两个不通过，但是如果四个都做一阶差分，都通过了，可否四个都做协整呢？感觉有点牵强

crystal199297 发表于 2015-7-30 20:45
本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。
1.有看见说 ...

大哥们，我问一下。我的只有两个变量，一个解释，一个北解释。y是二阶单整，x是一阶单整，这样的情况要怎么做啊，是时间序列

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

大佬 我的变量是 1 1 1 1 2，4个一阶差分，1个二阶差分。这样的可以做协整吗

Hotaru烛大人 发表于 2019-3-29 10:09
大佬 我的变量是 1 1 1 1 2，4个一阶差分，1个二阶差分。这样的可以做协整吗

不可以，2阶的那个没有成对单整。

个人的理解：理论上楼主说得没错。但实际操作里大家判断单整和协整都是看统计量，也就是说虽然误判的概率很低，但还是有。我试过一些特殊的情况，012这种情况甚至都可能通过协整检验，一个原因是2阶那个序列在做1阶时其实离判断标准只擦个边而无法拒绝。如果单纯考虑协整的统计量，这里应该判断不存在伪回归的问题，但逻辑上讲不通。所以有些特殊情况还是很难说的。

这个帖子让我受益匪浅啊

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

您好！！如果我是五个变量，00022情况，是否可以直接进行协整检验？还是需要把两个二阶单整降到0阶才可以？