非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系

ocean0065 发表于 2016-7-24 15:56
如果我的一个因变量是I（0），两个自变量是I（1），这种能做VAR吗？

可以做协整检验
I(1)平稳的两个解释变量建议取一阶差分后与被解释变量做VAR

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

想请教您一个问题：
如果 1 1 1 0 0 0 这种情况 可以直接做协整检验，一旦发现协整，该如何处理呢？
我在使用eviews的时候 vecm模型会把0阶的数据也差分，这样不就不和逻辑了吗？
感谢！！！

受教了！

非常感谢！得到了想要的答案！

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

请问如果是0 1 2 2，那么可能是平稳序列吗

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

请问如果是0 1 2 2，那么可能是平稳序列吗

清绝w 发表于 2018-3-28 21:44
请问如果是0 1 2 2，那么可能是平稳序列吗

如果是1 1 2 2或0 0 2 2才算有同阶

学习了，谢谢

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

请教一下，如果自变量满足000002222 ，但是时间太少不能做协整，可以直接回归吗？

gongshundaren 发表于 2015-7-31 18:54
手头的书没找到相关阐述，查了近几年高铁梅和张晓峒的论文也没提到这种情况。
我印象中是这样的。

您好，请问一下，如果我的是111102该怎么处理呢？ 所有的变量都是取对数后进行单位根检验的，而且这些变量都很重要，不知道该如何处理T-T