如何确定一支股票收益率t分布的自由度呀?

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收益率共1000多个数据, 假设其服从t分布, 如何来估计出该t分布的自由度n呢?

eviews好象没有这个命令????

有人试过吗?

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关键词：股票收益率 股票收益 收益率 t分布 自由度 收益率 股票 自由度

Not sure about Eviews,

ïf you use, for instance, GAUSS, you can choose the distribution the disturbance follows, Normal or Student t.

Then t is estimated as a model parameter using, say, ML.

are you using 3.0 or 5.0, I think 5.0 can deal with studetn error and GED.

不是干扰项啊,

是考虑收益率本身服从t分布时, 该t分布的自由度如何求得?

You could match the mean and variance (etc.) with the sample moments:

http://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html

仅仅作分布估计与比较，推荐使用@risk

如果是服从t分布，那么你的方差关于自由度n的函数，Var(X)=n/(n.-2)

求出样本方差后，就可以估计你的自由度参数。这是在理论的情况下。

[此贴子已经被作者于2007-1-16 9:48:24编辑过]

所以我就说金融的和统计的没有办法讲，就像鸡同鸭讲。这个要用maximum likelihood estimator。另外，bingobingo你那个方差错了，分子分母要倒一倒。

8#
您说倒了，到底有没有根据呀？我模拟了一下
rndt 1000 10
su
di r(Var)
di 10/8
不是正好印证了七楼的结论吗？我也不知道对不对？请高人指点！

bingobingo 发表于 2007-1-15 13:50
如果是服从t分布，那么你的方差关于自由度n的函数，Var(X)=n/(n.-2)
求出样本方差后，就可以估计你的自由度 ...

按照您的说法 方差是一定会大于1的，但实际上方差大于0就行了，我计算的方差就小于1，所以，您给的公式是不是哪里有误啊