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请叫garch高手,如何对garch(1,1)模型进行预测,我只能预测条件方差,变量我预测不出来,请大家帮个忙,告诉我!谢谢!
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regarding forecasting, pay more attention to the mean equation, normally a ARMA model.
GARCH is used to model the error term(heteroscedasticity).
A simple application can be found here:
http://wip.tu-berlin.de/workshop/2003/papers/Contreras-Garcia-Garcia2003-paper-Garch_Models_to_Predict_Electricity_Prices.pdf
[此贴子已经被作者于2005-8-13 20:05:12编辑过]
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