GARCH-t模型的自由度怎么确定

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wxc0429 发表于 2012-11-28 22:12:27 |AI写论文

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GARCH-t模型中假定误差服从t分布，但是自由度怎么确定呢？是与样本相关，还是为某个固定的值？

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 自由度自由度模型样本

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liumingpzh0325 发表于2楼查看完整内容

这是根据样本模型误差项拟合出来的分布，当然和样本有关。其自由度是根据拟合出来的误差的分布形态来确定的，正常的思维是给定t分布的自由度，可以确定其分布密度曲线，而这里恰恰相反，是根据拟合出来的密度曲线（分布形态）确定自由度。在EViews中这个自由度是可以给出来的，容易让人迷惑的是，这里自由度很多情况下是小数，和通常所见到的自由度是正整数有出入。其实在分布形态中自由度可以是小数，这个不难理解：举例来说，自由 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

liumingpzh0325 发表于 2012-11-29 21:43:06

这是根据样本模型误差项拟合出来的分布，当然和样本有关。其自由度是根据拟合出来的误差的分布形态来确定的，正常的思维是给定t分布的自由度，可以确定其分布密度曲线，而这里恰恰相反，是根据拟合出来的密度曲线（分布形态）确定自由度。在EViews中这个自由度是可以给出来的，容易让人迷惑的是，这里自由度很多情况下是小数，和通常所见到的自由度是正整数有出入。其实在分布形态中自由度可以是小数，这个不难理解：举例来说，自由度为1的t分布和自由度为2的t分布密度曲线必有差异，可以在两条曲线之间再找一条t分布的密度曲线，该分部的自由度可能就是小数了。
希望对你有帮助。