[问答] eviews中做garch模型后的问题 [推广有奖]

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彼岸之望 发表于 2015-8-8 12:34:11 |AI写论文

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因为自己看的，所以感觉很多地方没看明白。1.GARCH族模型估计时，需要设置均值方程，该均值方程的形式是否必须与该序列的ARMA方程一致？GARCH族模型估计结果中的DW统计量是否可靠？经常遇到用最合适的arma模型放入GARCH族模型中，出现arma部分参数变得不再显著的问题，与DW偏离。可不可以忽略DW值，只进行LM检验呢？金融数据非常多，有600多条。

2.如果必须要考虑DW，那么GARCH回归后的图分为上下两部分，上部分是均值方程回归，下部分是条件方差的回归，那么图中给出的DW值是条件方差回归的检验，还是对均值方程以及条件方差的共同检验呢？就是自由度k和样本量n该怎么计算。