[问答] 用Eviews建立GARCH模型，我使用t分布。建立之后，怎么知道t分布的自由度？ [推广有奖]

1关注
2粉丝

大专生

15%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 349 点
帖子: 23
精华: 0
在线时间: 20 小时
注册时间: 2010-1-20
最后登录: 2013-4-4

楼主

cccjgrt 发表于 2012-3-27 11:55:40 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题！建立t分布的GARCH模型，用Eviews。怎么知道t分布的自由度是多少？

谢谢了！在线等。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Eview Views 自由度模型

回帖推荐

myth920 发表于5楼查看完整内容

t-dof就是自由度

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

zhangliangxuan 发表于 2012-3-27 11:59:05

电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和波动集聚性,其方差和尖峰厚尾呈现出明显的时变特征。该模型待估参数少,计算速度快,定阶容易,具有一定的实用价值。

盘根 http://www.kjmifeng.com