动态面板的问题

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我在连玉君老师视频中看到这么一段话（面板数据部分）：
   * AB91重要建议：
   *   (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断；
   *   (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan统计量进行模型筛选
       这是什么意思？难道动态面板的差分GMM中，用一阶段估计结果分析？然后添加twostep进行两阶段估计，再estat sargan，检验工具变量的有效性，如果拒绝“所有工具变量均有效”（陈强教材）的原假设，那么模型不可以使用，需要重新换模型。然后选择一阶段估计？

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关键词：动态面板 twostep Sargan 差分GMM estat 动态

同问，请问楼主现在弄明白了吗

magicsun 发表于 2015-8-19 16:36
我在连玉君老师视频中看到这么一段话（面板数据部分）：
   * AB91重要建议：
   *   (1) 采用一阶段估计 ...

请问楼主明白了吗(T＿T)