多元时间序列模型的dfuller检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？

如果因变量是平稳的，但是个别自变量不平稳，即dfuller检验所得p-value大于0.05，那么还可以用ARMA模型吗？是必须所有变量都平稳才能用ARMA模型，还是只要因变量平稳就可以用ARMA模型？

谢谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：dfuller检验 时间序列模型 多元时间序列 Fuller FULL 平稳性检验 时间序列 dfuller检验

不好意思，@一下，麻烦你帮忙解答

ARMA模型是对单变量进行分析的方法，您这里是有解释变量和被解释变量，应该不用ARMA模型建模吧？

crystal8832 发表于 2015-8-21 14:45
ARMA模型是对单变量进行分析的方法，您这里是有解释变量和被解释变量，应该不用ARMA模型建模吧？

谢谢你~~~所以请问多元时间序列模型不需要进行平稳性检验了吗？

建议您了解下协整理论和虚假回归问题。时间序列分析是需要考虑平稳问题的

crystal8832 发表于 2015-8-21 15:01
建议您了解下协整理论和虚假回归问题。时间序列分析是需要考虑平稳问题的

好的，感谢你~

学习了，希望大侠多指导

所以是需要都是平稳序列。

shaode01 发表于 2015-8-21 20:01
所以是需要都是平稳序列。

感谢大侠！