时间序列残差非正态分布会有什么影响

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请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？

另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什么影响，是不会影响系数的估计，只是会影响t统计量的计算，还是会影响系数的估计、使得系数非不偏或导致系数不一致，谢谢！

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关键词：非正态分布 正态分布 时间序列 非正态 ARIMA 正态分布 回归分析 正太 影响 模型

白噪声和非正态不矛盾～正态的白噪声属于正态白噪声～就是t统计量不对应原来的p值了～

foozhencheng 发表于 2015-8-25 22:12
白噪声和非正态不矛盾～正态的白噪声属于正态白噪声～就是t统计量不对应原来的p值了～

好的，感谢你~~~