楼主: shanxisinian
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[求助]一个求基差的问题 [推广有奖]

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shanxisinian 在职认证  发表于 2008-11-23 12:23:00 |AI写论文

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某投资者拥有投资组合:100盎司黄金加1份6月份交割黄金期货空头,每盎司黄金价格变化如下:  

日期(T) 黄金期货Ft      黄金现货Pt      基差        现货损益      期货损益

3月1日        $396               391                 5

3月2日        $398               394                 4              3                   -2

 问题:到期日该组合的基差是多少?

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关键词:黄金期货 价格变化 黄金价格 黄金现货 投资组合 求助

沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-5-28 21:40:09
这个基差无法求出,因为你也能看到,3月1日期现基差为5,3月2日为4,这个基差是不断变动的,无法确定

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