怎样设置行业虚拟变量

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用证监会上市公司行业分类指引大类为准,除金融保险业后将样本公司分为12个行业, 制造业细分到两位数，请问具体怎样设置，谢谢了

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关键词：虚拟变量 行业分类 金融保险 上市公司 制造业 行业 上市公司 行业分类 证监会 保险业

你这虚拟变量太多了。最好不要超过4个。是这个行业设为1，不是就设为0.

viske 发表于 2015-8-30 20:22
你这虚拟变量太多了。最好不要超过4个。是这个行业设为1，不是就设为0.

我刚统计了一下  样本有5个行业 我编码为1-5，年度有9年，用stata的xi产生虚拟变量，行业4个，年度8个，都显示为0   请问是不是这样啊？

viske 发表于 2015-8-30 20:22
你这虚拟变量太多了。最好不要超过4个。是这个行业设为1，不是就设为0.

设置好后  怎么用这些虚拟变量和其他变量一起回归呢，谢谢啦  嘿嘿

SarahLee1212 发表于 2015-8-30 20:46
我刚统计了一下  样本有5个行业 我编码为1-5，年度有9年，用stata的xi产生虚拟变量，行业4个，年度8个，都 ...

设置好了又0和1的。

SarahLee1212 发表于 2015-8-30 20:47
设置好后  怎么用这些虚拟变量和其他变量一起回归呢，谢谢啦  嘿嘿

正常回归就行。虚拟变量就不用处理。看回归系数显著不？显著就可以解释了。你虚拟变量多了，我不知道结果好不好，因为虚拟变量回归不容易通过显著性检验的。

viske 发表于 2015-8-30 21:24
正常回归就行。虚拟变量就不用处理。看回归系数显著不？显著就可以解释了。你虚拟变量多了，我不知道结果 ...

xi:reg Y X Z i.Z*Q i.Industry i.YEAR         Q为连续变量   , i.Z*Q表交乘项 您看看这样行吗？

viske 发表于 2015-8-30 21:24
正常回归就行。虚拟变量就不用处理。看回归系数显著不？显著就可以解释了。你虚拟变量多了，我不知道结果 ...

  _IIndustry_2 |  -.0122758   .0133315    -0.92   0.357    -.0384374    .0138858
    _IIndustry_3 |  -.0059555   .0121085    -0.49   0.623    -.0297172    .0178061
    _IIndustry_4 |   -.001241   .0277345    -0.04   0.964     -.055667    .0531849
    _IIndustry_5 |   .0004993   .0387339     0.01   0.990     -.075512    .0765105
        _IY_2007 |   .0114667   .0179252     0.64   0.523    -.0237096     .046643
        _IY_2008 |   .0218806   .0175943     1.24   0.214    -.0126464    .0564076
        _IY_2009 |   .0318033   .0175375     1.81   0.070    -.0026122    .0662188
        _IY_2010 |   .0531052   .0170592     3.11   0.002     .0196283    .0865821
        _IY_2011 |  -.0033537   .0170465    -0.20   0.844    -.0368057    .0300983
        _IY_2012 |  -.0198262   .0169359    -1.17   0.242    -.0530611    .0134087
        _IY_2013 |  -.0238708   .0170585    -1.40   0.162    -.0573463    .0096047
        _IY_2014 |  -.0059828   .0172723    -0.35   0.729    -.0398779    .0279124
           _cons |  -.0386739   .0830397    -0.47   0.642    -.2016305    .1242828
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viske 发表于 2015-8-30 21:21
设置好了又0和1的。

是的 嘿嘿 您真好 谢谢您

SarahLee1212 发表于 2015-8-31 17:32
是的 嘿嘿 您真好 谢谢您

没事。你可以多看看资料，加上一些交互变项会更好，最政策分析很好用的，并且提供了相应的解释。