出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2013年7月1日)
平装: 347页
语种: 简体中文
开本: 32
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《中国期货市场的信息结构及其风险管理研究》对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究,以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度,最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传到机理、价格发现过程、市场内在规律及其微观特征。
目录
第1章中国期货市场的日内信息结构关系研究
1.1问题提出与文献评述
1.2中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究
1.3股指期货和股票现货市场日内信息传递关系模型的构建
1.4实证结果与分析
1.5结论与启示
第2章中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究
2.1问题提出与文献评述
2.2随机波动模型的构建
2.3估计方法、假设检验与稳健性检测方法
2.4实证结果与分析
2.5结论与启示
第3章中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究
3.1问题提出与文献评述
3.2GARCH类回归模型构建
3.3实证结果与分析
3.4结论与启示
第4章中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应——基于正常波动和异常波动的视角
4.1问题提出与文献评述
4.2跳跃识别方法与回归模型的选择
4.3数据选择与统计特征
4.4实证结果与分析
4.5结论与启示
第5章中国期货信息联结市场之间的内在关系研究
5.1问题提出与文献评述
5.2M—GARCH和信息共享模型的构建
5.3数据选择与数据描述
5.4实证结果与分析
5.5结论与启示
第6章中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究
6.1问题提出与文献评述
6.2SVCJ模型与跳跃溢出指标的构建
6.3实证结果与分析
6.4结论与启示
第7章中国期货市场的风险测度——基于交易和非交易时段的视角
7.1问题提出与文献评述
7.2交易和非交易时段的收益测度公式
7.3成分VaR(C—VaR)和成分ES(C—ES)方法
7.4实证结果与分析
7.5结论与启示
第8章中国期货市场多头和空头的VaR测度
8.1问题提出与文献评述
8.2中国期货市场数据的统计特征分析
8.3基于不同分布的门限随机波动模型的构建
8.4中国期货市场波动的非对称特征与VaR的计算
8.5结论与启示
第9章中国期货合约动态保证金水平的设定研究
9.1问题提出与文献评述
9.2中国期货市场数据的统计特征分析
9.3交易保证金水平的设定方法
9.4中国期货市场动态保证金水平的计算
9.5结论与建议
第10章中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究
10.1问题提出与文献评述
10.2跨市场监管对股指期货和股票市场的影响机制分析
10.3中国跨市风险监管体系的建立
10.4结论与建议
参考文献
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