关于离群值的处理

我有一个变量存在单边离群值，进行缩尾处理时，p值设定为0.2才能完全消除离群值的影响，请问这种情况下，我是用缩尾处理好些，还是剔除观测值好些？（我的总样本数是261）

    如果是正偏态分布，可以考虑取对数的。若取对数后还有一些极端异常值，可考虑在构建模型时用稳健标准误。即横截面数据回归后加一个robust命令。祝好运。

xddlovejiao1314 发表于 2015-9-21 13:17
如果是正偏态分布，可以考虑取对数的。若取对数后还有一些极端异常值，可考虑在构建模型时用稳健标准误 ...

变量含有小于1的数，不适合取对数。我做的是动态面板，如果采用稳健标准误，变量系数全部不显著了（我发现每次使用稳健性两步差分GMM，无论怎么改，系数都不显著，也不能做sargan检验）

aa539 发表于 2015-9-21 14:14
变量含有小于1的数，不适合取对数。我做的是动态面板，如果采用稳健标准误，变量系数全部不显著了（我发现 ...

    如果你构建模型不使用稳健标准误，那你现在构建模型得到的结果显著性完全有可能是因为极端异常值而造成的（使得模型的结果不够稳健）。PS：我第一次听说变量含有小于1的数不能取对数这一说法额。当然，如果变量数值中含有很多0或者负数可能不大适合取对数，这个我到是听过。

xddlovejiao1314 发表于 2015-9-21 14:48
如果你构建模型不使用稳健标准误，那你现在构建模型得到的结果显著性完全有可能是因为极端异常值而造 ...

那我看有的文献中动态面板模型都没使用稳健性的估计吧？因为他们都报告了sargan值啊。既然有异常值，我就想能不能换种方法，比如缩尾处理，不知道行不行？

aa539 发表于 2015-9-21 19:18
那我看有的文献中动态面板模型都没使用稳健性的估计吧？因为他们都报告了sargan值啊。既然有异常值，我就 ...

动态面板我没用过，也不是很清楚额。你可以看看文献，照着文献来的。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2015-9-21 19:26
动态面板我没用过，也不是很清楚额。你可以看看文献，照着文献来的。祝好运~

好吧，还是非常感谢你！