楼主: shuiyaojin
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[问答] 上海指数收益率怎么去除线性相关 [推广有奖]

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shuiyaojin 发表于 2008-12-4 10:44:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我在用eviews对上海指数日收益率进行序列相关检验时，发现，前两阶q统计量都不显著，但是其他各阶都显著，而且对上海指数日收益率进行ARMA建模时，结果的q统计量总是显著的，这说明序列始终不能消除序列相关性，请高手指教，怎么样才能消除序列的线性相关性，谢谢各位了
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关键词：线性相关 收益率 序列相关检验 EVIEWS 序列相关性 上海 指数 收益率 线性

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summerec 发表于2楼  查看完整内容

线性相关性是股票指数数据的必然这种问题并非ARMA所能解决的你所说的这些源自长记忆效应

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沙发
summerec 发表于 2008-12-5 01:05:00 |只看作者 |坛友微信交流群

线性相关性是股票指数数据的必然

这种问题并非ARMA所能解决的

你所说的这些源自长记忆效应

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shuiyaojin 发表于 2008-12-7 21:43:00 |只看作者 |坛友微信交流群

你说的我也想过，可是好几篇论文里都可以用低阶的arma模型把线性相关性去的干干净净，所以我在想到底是他们造假还是我哪里出了错

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ymmqberty 发表于 2008-12-8 17:52:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我也在考虑这个问题

可能要建立ARMA模型，我主要是想为GARCH模型做铺垫，不知道GARCH的均值方程怎么设定

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christina0714 发表于 2010-12-12 11:02:47 |只看作者 |坛友微信交流群
我情况正好相反，好像序列不相关啊

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