请问滞后所有解释变量能否缓解遗漏变量带来的内生性问题？

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关键词：内生性问题 解释变量 内生性 性问题 分享一下

您好！请问您是高校教师吗？能否花5分钟的时间帮我填一份问卷，https://bbs.pinggu.org/thread-3917576-1-1.html  填完截图我会奖励30论坛币

滞后解释变量是可行的。你需要知道误差项序列相关的信息。假如误差项不存在序列相关，滞后一阶以上理论上都可以作为iv.假设误差项是MA(p),则需要p+1以上的滞后项。

andruw 发表于 2015-10-4 02:40
滞后解释变量是可行的。你需要知道误差项序列相关的信息。假如误差项不存在序列相关，滞后一阶以上理论上都 ...

您好，请问不是作为iv，而是作为代理变量可行吗？

不知道你看过伍德里奇的《计量经济学导论》第9章9.2关于代理变量问题的讨论没有，
或许对你有帮助

能不能作为代理需要给出理由，能站住脚

idzhoucong 发表于 2015-10-4 12:03
您好，请问不是作为iv，而是作为代理变量可行吗？

假设DGP：
y_i = a + b1_x1 + bi xi + e_i

内生性是指 cov(x1,e_i) != 0;代理变量是指由于某种原因x1不能直接观测到，但是基于经济学或统计学的理论，我们认为z可以作为x1的代理。代理变量的作用，可以一致有效估计bi，但是无法一致估计a和b1.从定义上来看，代理变量可以解决因为遗漏变量导致的内生性。

楼主用所有自变量的滞后变量作为代理变量在定义上不成立。因为已经可以获得所有自变量的观测值，因而与代理变量的定义矛盾。

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