如何检验解释变量的内生性问题？

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1. how to test or determine the endogeneity of the independent variables? (i.e. the correlation between independent variables and error term)
2. how to test the causal relationship between independent variables?

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关键词：内生性问题 解释变量 内生性 性问题 relationship 检验 解释 变量 性问题 内生

我发现有ivendog 用在ivreg后来检验，但是在没有工具变量选择下，如何检验呢？

abnerfoo 发表于 2009-9-21 19:36
1. how to test or determine the endogeneity of the independent variables? (i.e. the correlation between independent variables and error term)
2. how to test the causal relationship between independent variables?

A1：在Panel 专题的 “7.5 内生性问题与 IV-GMM 估计” 介绍了两种检验内生性的方法：
xtivreg 和 “Hausman-Wu 检验”。

至于你提到，"在没有工具变量的情况下如何检验"，我个人觉得这个检验无法执行。原因在于，目前所见的内生性检验方法都要求提供原假设和备择假设下的估计式，换言之，我们必须事先设定工具变量方可执行检验。

A2：变量间的因果关系检验可以采用Granger检验。对于面板而言，你可以采用Panel VAR模型估计后实施检验。
遗憾的是，Stata并未提供Panel VAR模型的估计命令。一个简单的，但并不十分严格的办法是，采用xtabond命令估计如下模型：
y_it = a1*y_it-1 + a2*y_it-2 + a3*y_it-3  +  b1*x_it-1 +  b2*x_it-2 +  b3*x_it-3
以及
x_it = a1*y_it-1 + a2*y_it-2 + a3*y_it-3  +  b1*x_it-1 +  b2*x_it-2 +  b3*x_it-3
然后采用test命令检验 y_it-1, y_it-2, y_it-3, 是否整体显著。

谢谢连指导！没想到有这么复杂哦，不过还是学习了。