单调性和齐性是不是矛盾的?
1.monotonicity R1>=R2,那么P(R1)<= P(R2)
2.Homogeneity
β>0,有ρ(βR)=βρ(R)
如果β=1.5
βR>R
ρ(βR)=1.5ρ(R)>ρ(R)
即 βR>R
ρ(βR)>ρ(R)
这与 R1>=R2,那么P(R1)<= P(R2) 矛盾啊!
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楼主: conniewj
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[FRM考试] Coherent Risk Measure的问题 |
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