这道题怎么解阿

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Currently, stock price = 50, exercise price = 50, volatility of return = σ = 0.4, time
to maturity = 1 year, yearly risk free rate = 0.07
Now calculate the call and the put option prices using 1) the Black Scholes formulas
and 2) the risk neutral valuation method。

black scholes formulas这个解出来了

第二个怎么解阿？谢谢

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关键词：Volatility calculate Valuation currently formulas valuation exercise return method option

help me. no one can solve this question?

ds=0.07sdt+0.4sdw(Q)

s(1)=50*exp(-0.01+0.4e)

e服从标准正态分布

c=E(Q){1/(1+0.07)*max[s(1)-50,0]}

=....

解出来就是了

BS公式也可以是风险中性方法得出来。所以这题目分成两部分问没什么意思

楼上的前辈，我想问下max那部分怎么算，我知道这个公式，可是教授作的software,算得max.n个数的和。不用软件，就不行了。。

另外，我看教授分析的一些资料，用软件做的数据，BS和risk neutral valuation 的结果不一样，有一点误差．．请高人指点，万分感谢