开贴讨论：美式期权的隐含波动率如何得到？

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楼主先献丑，实在没有办法的情况下，可以借助longstuff（2001）的来不断试错，循环若干千百回应该也能得到不错的结果。可是，除此之外呢？
为了补脑不得不搜肠刮肚，想起一本厦大的书上说过，通过欧式期权平价公式可证明同一标的相同到期日的欧式买卖权的隐含波动率是一样的！？
按理说他的推理也没有明显漏洞，可我知道，隐含波动率与现实波动率完全不是一回事，它的近亲只有一个就是与之对应的那个唯一的期权。只要期权的任何一个条件有变动，它必然也会变。所以说应该还是一一对应的。不然人家芝加哥也不敢直接用它来给期权报价吧。
所以，我越捅脑洞反而越大了。。。

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关键词：美式期权 波动率 stuff 搜肠刮肚 欧式期权 如何

simulation的方法不适合model的calibration，一般是网格或者树的方法。

理论上说在BS框架下，如果美式和欧式期权都符合model price，那么implied出来的都是标的的波动率，即dS=rSdt+sigmaSdz,中得sigma。

Chemist_MZ 发表于 2015-10-13 12:14
simulation的方法不适合model的calibration，一般是网格或者树的方法。

理论上说在BS框架下，如果美式和 ...

是的，不过谈的正是在BS框架之外的路径依赖型期权呢

大家继续讨论，我看下学习下，谢谢楼主的提问

xuexixuexixuexixuexi

厉害了，学习学习