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[时间序列问题] TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释 [推广有奖]

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不是热门 在职认证  发表于 2015-10-19 18:55:36 |AI写论文
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  正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就想做出类似的结果 居民资产财富效应非对称性的TVAR检验及其抑制对策——基于1995Q1～2012Q2的季度数据分析.pdf (1.36 MB) 存款利率市场化与中国宏观经济波动——基于TVAR模型的实证研究.pdf (763.26 KB)

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关键词：VAR模型 结果解释 操作步骤 tvar AR模型 加速器 初学者 模型 软件 网上

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沙发
Costar91 发表于 2016-4-12 14:57:26
您好！请问您的问题是否解决？我这里有类似的code，但是不会用！
藤椅
不是热门 在职认证  发表于 2016-9-1 10:33:33
Costar91 发表于 2016-4-12 14:57
您好！请问您的问题是否解决？我这里有类似的code，但是不会用！
哪个软件的code啊?你解决了吗？
板凳
不是热门 在职认证  发表于 2016-9-1 10:33:37
Costar91 发表于 2016-4-12 14:57
您好！请问您的问题是否解决？我这里有类似的code，但是不会用！
哪个软件的code啊?你解决了吗？
报纸
不是热门 在职认证  发表于 2016-9-1 10:33:40
Costar91 发表于 2016-4-12 14:57
您好！请问您的问题是否解决？我这里有类似的code，但是不会用！
哪个软件的code啊?你解决了吗？
地板
不是热门 在职认证  发表于 2016-9-1 10:34:08
哪个软件的code啊?你解决了吗？
7楼
黃河泉 在职认证  发表于 2016-9-1 11:12:01
不是热门 发表于 2016-9-1 10:34
哪个软件的code啊?你解决了吗？
我总觉得 Stata 的时间序列部分较弱，可考虑 Matlab，请参考：https://sites.google.com/site/hmumtaz77/code
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总评分: 学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

8楼
不是热门 在职认证  发表于 2016-9-1 14:09:22
黃河泉 发表于 2016-9-1 11:12
我总觉得 Stata 的时间序列部分较弱，可考虑 Matlab，请参考：https://sites.google.com/site/hmumtaz77/ ...
谢谢你，网址怎么打不开呢？
9楼
黃河泉 在职认证  发表于 2016-9-2 07:39:10
It happens. 請用 copy & paste.
10楼
日新少年 学生认证  发表于 2016-9-2 13:15:13
黃河泉 发表于 2016-9-1 11:12
我总觉得 Stata 的时间序列部分较弱，可考虑 Matlab，请参考：https://sites.google.com/site/hmumtaz77/ ...
谢谢楼主分享
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