[求助] 关于VaR中基于核估计的历史模拟法

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我最近看了基于核估计的东西，道理好像明白了，但是不知道最终结果他们是怎么做出来的，哪位同仁有这方面的程序？可否让小女子我看一下呢？

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关键词：历史模拟法 模拟法 核估计 VaR 不知道 模拟法 VaR 历史

历史模拟法的步骤其实并不难，理论上至少需要1000个以上的历史数据。可以借助EXCEL 完成。

历史模拟法－是随机抽样的方法吗mc

https://bbs.pinggu.org/thread-758815-1-1.html
這是我貼的文~for u !

我也有此类的问题。请问，我在计算用historical simulation method计算VaR的时候，假设设定window是100天，那从t 到t-100按正序排列会计算出一个VaR，这个是对t+1的预测么？其实我不知道计算出的这个VaR是对哪个时间的。另外，如果我有1000个数据，由于moving window是100，其实我能计算出900个VaR，怎么计算得出总体时间的VaR？
菜鸟求解！

candice666 发表于 2012-2-21 22:53
https://bbs.pinggu.org/thread-758815-1-1.html
這是我貼的文~for u !

我也有此类的问题。请问，我在计算用historical simulation method计算VaR的时候，假设设定window是100天，那从t 到t-100按正序排列会计算出一个VaR，这个是对t+1的预测么？其实我不知道计算出的这个VaR是对哪个时间的。另外，如果我有1000个数据，由于moving window是100，其实我能计算出900个VaR，怎么计算得出总体时间的VaR？
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