历史模拟法计算在险价值VaR

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利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！

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关键词：历史模拟法 模拟法 VaR 是什么原因 求解答

求解答！！

用对数收益率应该能避免大于一的情况

tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:38
用对数收益率应该能避免大于一的情况

用的就是对数收益率呀

tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:38
用对数收益率应该能避免大于一的情况

lnsp-lnsp[i-n]

做空有吗

tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:46
做空有吗

我算的都是中国的A股呀，要怎么看有没有做空呢？

数据和程序review一下

tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:57
数据和程序review一下

从数据来看的话，如果VaR大于1，那么股票的价格跌到了0以下，但是看历史走势股价一直大于0呀

tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:57
数据和程序review一下

从数据来看的话，如果VaR大于1，那么股票的价格跌到了0以下，但是看历史走势股价一直大于0呀