关于VaR历史模拟法的两个程序

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<p> 是关于历史模拟法的两个sas程序，不同于朱世武教授的编法</p><p>《 256623.pdf (53.01 KB, 需要: 2 个论坛币)

2008-10-16 04:06:00 上传

关于VaR历史模拟法的两个程序
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  <br/></p>

[此贴子已经被作者于2008-10-16 17:46:32编辑过]

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关键词：历史模拟法 模拟法 VaR sas程序 朱世武 程序 历史

楼主您别怪我，你这东西···真的不值这个价钱。。。我发出来了。<br/><br/>*Avec ces deux méthodes ,vous n'aurez pas besoin de proc iml */<br/>/*1 ère méthode pour calculer la var hs */<br/>data zozo;<br/>input p1 p5;<br/>cards;<br/>run;<br/>%macro insert_percentile;<br/>proc sql;<br/>insert into zozo<br/>values (&amp;p1,&amp;p5);<br/>quit;<br/>%mend insert_percentile;<br/>data toto;<br/>do t = 1 to 500;<br/>rdt= ranuni(-2)*t;<br/>output;<br/>end ;<br/>run;<br/>%macro creation_percentile;<br/>ods listing close;<br/>%do i=0 %to 249;<br/>data tata ;<br/>set toto (firstobs=%eval(1+&amp;i) obs=%eval(250+&amp;i));<br/>run;<br/>proc univariate data= tata;<br/>var rdt;<br/>output out= percentile p1= p1 p5=p5;<br/>run;<br/>data _null_;<br/>set percentile;<br/>call symput ('p1',p1);<br/>call symput ('p5',p5);<br/>call execute ('%insert_percentile');<br/>run;<br/>%end;<br/>%mend creation_percentile ;<br/>%creation_percentile;<br/>ods listing;<br/>*création d'une table temporaire zozo,qui va servir plutard à insérer les<br/>percentiles ;<br/>*macro 'insert_percentile' permettant d'insérer les percentiles estimés dans<br/>la table temporaire zozo avec sql;<br/>*ici j'ai pris une table 'toto' quelconque ressemblant à peu près à la table<br/>que vous allez utilisez,juste pour décrire ce que je fais;<br/>*création de la macro 'creation_percentile' ,qui va utiliser les facilités des<br/>data step: firstobs et obs pour faire une table glissante;<br/>* j'utilise ici 'ods listing close' pour bloquer toute sortie dans ma fenêtre<br/>de résultats,sans cette option on aurait compter 250 icones 'proc univariate'<br/>dans la fenêtre de résultats;<br/>*je prends le soin d'utiliser 'ods listing' à la fin de l'exécution de ma macro<br/>pour débloquer la fenêtre de résultats que j'avais bloqué;<br/>*création de macro variables contenant les percentiles avec 'call symput' dans<br/>le step 'data _null_';<br/>*cérise sur le gateau je fais tourner une procédure sas dans une étape data<br/>grace à la commande 'call execute' ;<br/>/*2ème méthode plus subtile ,plus short, et plus fast que la précédente , car<br/>je code en sql/macro*/<br/>data zozo;<br/>input p1 p5;<br/>cards;<br/>run;<br/>data toto;<br/>do t = 1 to 500;<br/>rdt= ranuni(-2)*t;<br/>output;<br/>end ;<br/>run;<br/>%macro creation_percentile;<br/>ods listing close;<br/>%do i=0 %to 249;<br/>data tata ;<br/>set toto (firstobs=%eval(1+&amp;i) obs=%eval(250+&amp;i));<br/>run;<br/>proc univariate data= tata;<br/>var rdt;<br/>output out= percentile p1= p1 p5=p5;<br/>run;<br/>proc sql;<br/>select p1,p5 into :p1,:p5 from percentile ;<br/>insert into zozo<br/>values (&amp;p1,&amp;p5);<br/>quit;<br/>%end;<br/>%mend creation_percentile ;<br/>%creation_percentile;<br/>ods listing;<br/>

<div class="quote"><b>以下是引用<i>finke</i>在2008-10-16 9:09:00的发言：</b><br/>楼主您别怪我，你这东西···真的不值这个价钱。。。我发出来了。<br/><br/></div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相逢一笑泯恩仇</p>

不要错过好东东哦！

哈哈，二楼是亮点

Thank you for your sharing

如果你能给出解释就有价值了。

最怕看程序，尤其是没有解释的程序

需要深加工啊，看啦

finke 发表于 2008-10-16 09:09
楼主您别怪我，你这东西···真的不值这个价钱。。。我发出来了。*Avec ces deux méthodes ,vous n'aurez ...

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