请问用XTDPDSYS做GMM估计后怎么计算HANSEN统计量

是不是xtdpdsys只能得到sargan统计量？还是可以通过什么命令来获得hansen统计量？
如何选择是用xtdpdsys命令来做动态面板数据，还是用xtabond2?

xtbaond2 Hansen J通过也可以的，你报告任何一个你通过的就行了！因为两个命令的编程有点区别！
实际上，你可以比较一下，你得出的sargan数值和xtabond2下的Hansen卡方数字，两者应该相差不大吧！

官方命令xtdpdsys，是无法获得Hansen J-statistics，非官方命令更加灵活，在异方差稳健的情况下，可以得到Hansen J统计量。
一般，xtdpdsys下的Sargan统计量与xtabond2下的Hansen J统计量是相左的，chi2数值相差不大的！

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-22 19:38
官方命令xtdpdsys，是无法获得Hansen J-statistics，非官方命令更加灵活，在异方差稳健的情况下，可以得到H ...

相左？那就是不同？那可否我用xtdpdsys做一次，获得sargan统计量，然后再用stabond2获得hansen统计量呢？
另外，您 的建议，是认为用xtabond2更合适吗？但我之前请教过一位老师，他是认为，xtdpdsys是官方命令，用这个更好啊。
不知道您能否给我一个建议呢？多谢！

两个命令回归后，鉴定过度识别检验的chi2数值差不多。你可能没有弄清楚原理，sargan统计量、hansen统计量报告一个就可以了！

一般用sargan统计量筛选模型！命令个人喜好而已！一般用xtabond2或者xtdpd命令，比较灵活，尤其是处理工具变量的时候！

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-22 19:53
一般用sargan统计量筛选模型！命令个人喜好而已！一般用xtabond2或者xtdpd命令，比较灵活，尤其是处理工具变 ...

谢谢您的帮忙！
我现在做的结果，就是用xtdpdsys,出来的sargan检验通过了；换用xtabond2做的，sargan检验没通过，但hansen检验通过了。我该如何取舍呢？

@浪花朵朵开 发表于 2015-10-23 09:48
xtbaond2 Hansen J通过也可以的，你报告任何一个你通过的就行了！因为两个命令的编程有点区别！
实际上，你 ...

是啊，很接近呢！可是因为我统计基础比较薄弱，不是太理解其背后的统计原理，所以需要向你们行家请教，以获得明确的处理指导。非常感谢您的回复！

delo 发表于 2015-10-22 20:18
谢谢您的帮忙！
我现在做的结果，就是用xtdpdsys,出来的sargan检验通过了；换用xtabond2做的，sargan检验 ...

遇到了同样的问题，您最后怎么取舍的呢？