楼主: TenseAboy
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[问答] 求助下面求最大似然估计中的standard deviation的程序?什么意思? [推广有奖]

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TenseAboy 发表于 2015-10-24 17:44:39 |AI写论文

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function f=my_numerical_derivative(fun,parameter,varargin)
n=length(parameter);
for i=1:n
    a=zeros(n,1);
    a(i)=max(parameter(i)*1e-6,1e-6);
    y1(:,i)=feval(fun,parameter+a,varargin{:});
    y2(:,i)=feval(fun,[arameter-a,varargin{:});
    f(:,i)=(y1(:,i)-y2(:,i))/2/a(i)
end
然后就是用于
d=my_numerical_deviative(fun,para,1,varargin{:});
standard_deviative=sqrt(diag(pinv(d'*d)))
这是摘录与曹广志的《金融计算与编程—基于matlab的应用》一文中P160的最大似然估计那段,前面那一段是用于数值方法来计算导数,然后用于标准偏差的计算,但是不明白是什么原理,请教一下大神!能给讲解一下吗?
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关键词:Deviation Standard 最大似然估计 ATION stand

沙发
TenseAboy 发表于 2015-10-27 15:20:50
没有人帮忙回答一下吗

藤椅
jyliao 发表于 2015-10-29 17:58:46
因此,根据( 6. 3 )式来求解极大似然估计量
I(x) is the Fisher Information Matrix
inv[I(x)] is the variance matrix ...here 用于数值方法来计算导数
sqrt(inv(I(x)) = std. dev

The Cramér–Rao bound states that the inverse of the Fisher information is a lower bound on the variance of any unbiased estimator of θ.

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