在estimation里method选项中直接有SWITCHINGREG选项,然后switching type里有simple和markov两种模式,这里我用的是markov,然后两个regime,直接回归。结果如下图:
这里给出了各个估计量的参数,可以继续在view--Regime Results里查看转移概率矩阵和smoothing结果:
这里用月度数据,经平滑后的结果非常好看。因为在Marcelo的matlab代码里发现了一些问题,虽然似乎不影响结果,但总觉得心里不踏实,所以想了想还是找了eviews(也可能是我下的matlab包有问题)。希望对大家有用!