分组回归之后如何求每一个组的残差

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t从1到5

以d进行分组回归（d从1到100），现在想求每一个组里的残差和残差的方差。

下面的代码回归没有问题，会分组进行，但是到了求残差的时候最后只剩下d=100的时候的残差，前面的都不见了。

求大神告知，怎么保留所有d的残差并求他们的方差

forval i=1/5{

        sort d

        by d:reg t`i' rmrf

        predict u`i' if e(sample),r

        su u`i'

}

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关键词：分组回归 predict Sample AMPL forv stata 分组回归

forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'
        predict u`i'_d`d' if e(sample), r
        su u`i'_d`d'
    }
}

夏目贵志 发表于 2015-10-31 05:52
forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'

非常感谢！但还有一个问题，因为我的d的分组里有些公司的有些日期是没有数据的。如果是你这个代码的话，碰到没有数据的组程序就会停掉，这如何解决呢？

比如说d=1的时候企业1，2，4，5有数据，但企业3没有，企业3从d=4的时候开始有，怎么skip掉没有数据的情况。
如果是sort by的话他会自动skip但就会求不出每组的残差。

不好意思，问题比较多。

万分感谢！！

夏目贵志 发表于 2015-10-31 05:52
forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'

关于有些部分没有观测值的问题已经解决了
forval i=1/3{
    forvalues d=1/189 {
            su t`i' if d==`d'
            local n = r(N)
            if `n'<15{
            gen s`i'_d`d'=0
            }
            else{
        reg t`i' rmrf if d==`d'
        predict u`i'_d`d' if e(sample), r
        su u`i'_d`d'
        gen s`i'_d`d'=r(Var)
                }
    }
}

我想最终求出每家企业在每个d分组里的方差，就是对每家企业求方差的时序列。
如果按上面的代码，求出来的方差的形式是s`i'_d`d'是一列，而且整列都是一样的数据。
如果最终想按照s1，s2,...s5的形式的方差的时序列进行输出，应该怎么改代码？

朱星 发表于 2015-10-31 10:21
非常感谢！但还有一个问题，因为我的d的分组里有些公司的有些日期是没有数据的。如果是你这个代码的话，碰 ...

reg和predict前加上cap

朱星 发表于 2015-10-31 11:08
关于有些部分没有观测值的问题已经解决了
forval i=1/3{
    forvalues d=1/189 {

只保留s和d还有又出来的方差，然后
duplicates drop
然后用reshape命令转换成需要的格式。具体的根据需要看一下reshape的帮助。

夏目贵志 发表于 2015-10-31 22:38
只保留s和d还有又出来的方差，然后
duplicates drop
然后用reshape命令转换成需要的格式。具体的根据需 ...

谢谢谢谢
但是我看了下reshape 没太明白 不知道怎么适用到我这
我要在一行当中分段转置

我现在的情况是只有一行所有企业在所有d里的方差的数据，其他全删了。
就是s1_d1...s1_d189........s1942_d189
总共1942家企业

现在想做的是建立1942个方差的时序列变量
      t1 t2 .....t1942
1
2
3
.
.
189
从一行的格式变成上面那种格式

朱星 发表于 2015-11-1 11:03
谢谢谢谢
但是我看了下reshape 没太明白 不知道怎么适用到我这
我要在一行当中分段转置

我现在的情况是只有一行所有企业在所有d里的方差的数据，其他全删了。
就是s1_d1...s1_d189........s1942_d189
总共1942家企业

只有一行？为什么会只有一行？那有多少列？

夏目贵志 发表于 2015-11-1 11:12
只有一行？为什么会只有一行？那有多少列？

我把其余行都删除了
总有有1942*189列
就是所有公司（1942家）的所有期间（189）的方差

朱星 发表于 2015-11-1 13:11
我把其余行都删除了
总有有1942*189列
就是所有公司（1942家）的所有期间（189）的方差

就是把这一行所有方差当中的每家每家公司抽出来进行转置
最后分别形成每家公司方差的时许列

s11,s12,s13,s21,s22,s23,s31,s32,s33
换成
s11   s21   s31
s12   s22   s32
s13   s23   s33