同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么？

应该先看是什么类型的数据吧，横截面数据自然要看异方差了，时间序列当然看自相关了

同意楼上的！

谢谢！！！！！！！！！！！

我们的老师说先要进行时间序列的平稳性检验

按照我的经验来看的话，这3种情况很少同时出现。一般共线性不是太严重，不需要进行处理，通过调整变量即可解决；一般来说panel data 容易同时出现“自相关”和“异方差”，这时采用广义最小二乘估计模型系数，就可以同时解决自相关与异方差。

学习了，很好的话题

这个没有绝对的顺序！！

受教了~

我也在郁闷这个问题..因为书上没有说...

问题好，回复不佳！我也遇到同样问题啊！