同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么？

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<p>谁能告诉我啊</p><p>当同时存在自相关、异方差、多重共线性中的2个或3个时 处理的顺序是什么？ 还是说处理其中一个一道也消除了其他的？</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-167079-1-1.html"></a></p>

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关键词：多重共线性 多重共线 自相关 异方差 共线性

救命

首先检验多重共线性，如果有就消除；然后看是截面数据重点检验异方差，是时间系列主要看有没有自相关。

我们老师是说先处理自相关 因为在做广义差分时 也会消除部分的异方差和多重共线性 究竟是如何呢 具体问题具体分析吗？

[此贴子已经被作者于2008-12-16 18:16:48编辑过]

在很大程度上，共线性只是程度问题．如果共线性的程度非常严重的话，比如，你的回归方程式　

Y= c + C1* X + C2*(2*X)

你只需要将２*X这一项删除既可，当然，这是个比较极端的例子，

一般来说，只要共线性的问题不是非常严重，是不需要进行处理的．

还是不理解。我们老师也说处理完自相关多重共线性的问题也解决了。但是为什么呢

还有异方差和自相关同时存在时先处理哪个呢

我们老师也是这么说的，但是为什么呢，搞不懂

应该先处理多重共线性，再解决异方差和自相关的问题

用STATA自相关和异方差分别消除会报错。。

可以分别进行，多做几次，比较R^2 和t值的改进情况，选择最好的方案