稳健方差如何聚类？

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微观数据计量时总是看到国外学者将方差聚类到城市或产业等层面，如果y是企业层面，那么聚类到企业层面是否有意义？需要聚到产业等更高层面？还是聚类到企业+城市的更细层面？具体应该如何确定聚类呢？这种聚类的意义是什么？它和异方差稳健的标准误有何区别？敬请各位大咖指点！

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关键词：微观数据 标准误 异方差 稳健 方差 聚类

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