异方差稳健标准误

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想问一下，我做了hausman检验后p=0.0271，判断要用固定效应模型，接着还做了异方差稳健标准误，有意义吗？有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果，谢谢大家。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：标准误 异方差 Hausman检验 hausman 固定效应模型

这是两回事，Hausman test 是区隔 FE/RE，而异方差稳健标准误是修正误差标准误！

在今年暑假，我预计于上海与长沙 (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 panel data model 之分析)，敬请拭目以待。

黃河泉 发表于 2019-2-22 18:17
这是两回事，Hausman test 是区隔 FE/RE，而异方差稳健标准误是修正误差标准误！

好的，谢谢老师

我觉得你是不是这个意思？你是想说是否存在异方差问题，会不会影响hausman检验选择固定效应还是随机效应？我觉得应该会影响的，因为hausman检验不适用于存在异方差的情形，对于这种问题，应该有两种办法，一种就是bootstrap方法来解决，另一种就是做辅助回归，我记得好像看陈强老师的高级计量看到过。不知道有没有帮到你。

异方差稳健标准误怎么做的，可以发下程序码吗？

忧壑空谷兰 发表于 2019-2-22 19:36
我觉得你是不是这个意思？你是想说是否存在异方差问题，会不会影响hausman检验选择固定效应还是随机效应？我 ...

是的是的，然后我的论文老师让我做聚类稳健标准误，很想知道代码指令是什么，要放在哪个步骤，谢谢你

稳健聚类就是vce(cluster xxx)，xxx对应的是分组变量如地区等，对于非iid形式的标准误是有hausman检验的，陈强的书上有。目前来看的话hausman检验并不是必须步骤，可以直接用固定效应+稳健异方差

花生niang 发表于 2019-4-21 23:13
是的是的，然后我的论文老师让我做聚类稳健标准误，很想知道代码指令是什么，要放在哪个步骤，谢谢你

你用stata的话，回归的时候命令的option应该可以选的，help一下应该就能找到

KrHt 发表于 2019-4-22 00:56
稳健聚类就是vce(cluster xxx)，xxx对应的是分组变量如地区等，对于非iid形式的标准误是有hausman检验的，陈 ...

请问固定效应+稳健标准差的命令是什么呀？