VAR模型自相关问题

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请问：在用“autocorrelation LM test”，检验出滞后三期概率显著，其余都不显著，表明滞后三期存在自相关，请问这个问题严重吗？如何解决呢？

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关键词：VAR模型 自相关问题 AR模型 VaR 自相关 模型

可以考虑广义差分或Durbin两步估计法修正

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-10 15:17
可以考虑广义差分或Durbin两步估计法修正

我采取的是VAR模型，也可以使用这个方法吗？