请教为什么多元回归里面样本观测值越分散，参数估计的置信区间越小

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关键词：样本观测值 多元回归 置信区间 参数估计 观测值 置信区间 样本

(x-t*s/√n, x+t*s/√n)
如果越分散 代表S越大，那么区间应该是越大的 但这还要看样本量和置信度的

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-11 15:01
(x-t*s/√n, x+t*s/√n)
如果越分散 代表S越大，那么区间应该是越大的 但这还要看样本量和置信度的

我就是不明白为什么越分散，s越大，可以严格证明吗？

你写出系数的方差公式就明白了

蓝色 发表于 2015-11-11 18:32
你写出系数的方差公式就明白了

你这个是一元线性回归，多元的方差很难求，需要求系数矩阵的逆矩阵，我求不出来，求出来看主对角元素就可以了

书上有多元的啊，道理是一样的
只是你没有看书啊

蓝色 发表于 2015-11-12 07:43
书上有多元的啊，道理是一样的
只是你没有看书啊

你好，谢谢的指教，可以把这个公式的完整推导给我看看嘛？我的教材是李子奈的，真没有这方面的解释，不是我没有看书

illusion愫潆 发表于 2015-11-12 22:50
你好，谢谢的指教，可以把这个公式的完整推导给我看看嘛？我的教材是李子奈的，真没有这方面的解释，不是 ...

我那个就是伍德里奇的计量经济学导论里面的
上面有推导。你买一本或借一本仔细看看吧

蓝色 发表于 2015-11-13 07:18
我那个就是伍德里奇的计量经济学导论里面的
上面有推导。你买一本或借一本仔细看看吧

好的，谢谢您