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楼主: 中国火箭
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[问答] rugarch包中的ugarchfit函数报错 [推广有奖]

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中国火箭 发表于 2015-11-17 19:34:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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garch<-ugarchfit(spec,data=tsdata,solver='solnp')
Error in solve.default(res$hessian * n.used) :
system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.72545e-27



什么是系统上计算是奇异的,倒数条件条件=1.72545e-27


我同样一组数据进入R里,在建模前对原始序列做log处理,运行ugarchfit的时候就不会报错,
做平方处理的时候就会报上面这种错误,

对序列不做处理,ugarchfit函数只能运行一半,显示
Warning message:
In .makefitmodel(garchmodel = "sGARCH", f = .sgarchLLH, T = T, m = m,  :
rugarch-->warning: failed to invert hessian


>garch
看garch拟合结果的时候也只有一半
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.291  0.2558
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     2.318  0.5455
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     3.545  0.6666
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]     1.032 0.500 2.000  0.3097
ARCH Lag[5]     1.490 1.440 1.667  0.5949
ARCH Lag[7]     2.539 2.315 1.543  0.6045
Error in t.default(grad) : argument is not a matrix



什么鬼啊求大神指点啊!!!

关键词:rugarch包 garchFit UGARCH GARCH ARCH failed
中国火箭 发表于 2015-12-3 18:18:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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程123456 发表于 2017-1-17 16:30:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据变量间共线性,存在异常值。将arma模型和garch模型的阶数改改,例如arma(0,0)模型

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程123456 发表于 2017-1-17 16:30:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据变量间共线性,存在异常值。将arma模型和garch模型的阶数改改,例如arma(0,0)模型

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楼主想问下我也遇到类似的问题了 你的问题解决了吗

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卖笑有 发表于 2021-2-19 16:10:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rugarch-->warning: failed to invert hessian
请问解决了吗?
本文来自: 人大经济论坛 R语言论坛 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php ... =3990195&page=1

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卖笑有 发表于 2021-2-19 16:11:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
京兆新阡辟0 发表于 2017-4-25 13:45
楼主想问下我也遇到类似的问题了 你的问题解决了吗
rugarch-->warning: failed to invert hessian
请问解决这个问题了吗?
本文来自: 人大经济论坛 R语言论坛 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php ... =3990195&page=1

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sdc772427950 发表于 2022-4-18 15:55:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个问题怎么解决呀!

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