R语言怎么对ugarchfit提取残差

R语言怎么对ugarchfit提取残差
用residuals提取后出现
1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01
1976-11-05 08:00:00  7.099207e-01

不能用啊

我这有个求真实值与预测值之间的残差——
mm=ugarchfit(spec=spec,data=x)
fore=ugarchforecast(mm,n.ahead=h)
pred=as.numeric(fore@forecast$sigmaFor)
resid=obsed-pred  # 真实值-预测值

你可以试试类似pred的提取来得到你要的残差~

kingcatcher 发表于 2016-4-21 08:04
我这有个求真实值与预测值之间的残差——
mm=ugarchfit(spec=spec,data=x)
fore=ugarchforecast(mm,n.ahe ...

那请问我的均值方程是xt=0.1+xt-1+ut,标准化残差却有一点多，这算正常吗

swingser 发表于 2016-4-21 12:02
那请问我的均值方程是xt=0.1+xt-1+ut,标准化残差却有一点多，这算正常吗

根据自己的情况判定。有可能模型拟合不够好

a<-ugarchfit(……)
使用resudial（a）提取残差即可~

这里我觉得还有一个方法可行，就是这个模型本来估计完以后就是计算了残差的，可以用（比如说拟合的模型叫a）a@fit[["residuals"]]来调用其中的残差。