我的理解是这样:因为GARCH并不是针对数据直接建模,而是对去除均值方程后的残差进行建模。那么这个skew的估计应该是对残差分布的估计,而不是对原始数据的估计另外,根据蔡瑞胸教授书中所写的,当skew>1时右偏,skew=1时对称,skew<1时左偏,所以这个应该是残差的右偏。以上只是我个人的理解,不知道这样对不对,欢迎一起交流。
楼主: qq269178125
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[问答] rugarch包中,当设定残差服从sged分布时,ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么 |
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