请问各位:
在sv(1)模型中 即:y=exp(h/2)*e[t]
h[t+1]=mu[t]+fai*(H[t+1]-mu[t])+sigmau*e1[t]
中 我用single-move gibbs sampler估计fai时
fai在0.99~0.9994之间 ,而且趋近于1,从而使得程序无法进行下去
请问大家问题出现 在哪里 根据chib Greenberg(1994)的MH算法 需不需要在调整 主观使得fai 远小于0.9999呢?
呵呵 期待您的答复 这个问题已经困恼了我很久了。。。。。。
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