楼主: 大鹏展翅?
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随机波动率模型参数估计及预测 SV模型 [推广有奖]

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大鹏展翅? 发表于 2014-12-25 09:51:51 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下：

模型数学表达式


希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。


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关键词：波动率模型 参数估计 SV模型 波动率 winbugs SV模型

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lvlong.cfa 发表于2楼  查看完整内容

这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下这种伪似然函数估计表现不错。用Matlab实现很容易，我自已写的C++代码不超过350行，Matlab更短，如果用Mcmc太麻烦，涉及到Gibbs和MH抽样，Gibbs局限在于条件分布需是常见分布，MH局限在于提案分布的选择。其他的估计方法GMM，矩条件太多，有的文献矩条件24个；SMM和EMM，时间太费了，基本上QML解决这种简单的一元SV足够了

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沙发
lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12:50 |只看作者 |坛友微信交流群
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下这种伪似然函数估计表现不错。用Matlab实现很容易，我自已写的C++代码不超过350行，Matlab更短，如果用Mcmc太麻烦，涉及到Gibbs和MH抽样，Gibbs局限在于条件分布需是常见分布，MH局限在于提案分布的选择。其他的估计方法GMM，矩条件太多，有的文献矩条件24个；SMM和EMM，时间太费了，基本上QML解决这种简单的一元SV足够了

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藤椅
mengyao0305 发表于 2016-1-10 19:33:19 |只看作者 |坛友微信交流群
lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...
如果在模型中引入门限效应的话，使用伪极大似然方法会比较容易吗

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板凳
mengyao0305 发表于 2016-1-10 19:33:25 |只看作者 |坛友微信交流群
lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...
如果在模型中引入门限效应的话，使用伪极大似然方法会比较容易吗

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报纸
醉沫离殇 在职认证  发表于 2016-9-16 21:05:20 |只看作者 |坛友微信交流群
lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...
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