楼主: jiawei5990
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求问 sv模型怎么用来做条件方差的预测估计 [推广有奖]

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jiawei5990 发表于 2016-9-7 23:35:30 |AI写论文

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这两天看了些讲sv类模型的论文和书籍,感觉重点都是在讲参数估计,看到后来越来越想不明白,有了这些参数怎么做波动率的估计,模型假设波动率的对数(也就是图中的theta)和其滞后值有关,而这个波动率的对数是不可观测的变量,既然这样那我怎么用这个不可观测的变量去做波动率的预测呢
还是说 是在用比如MCMC方法估计出波动率的对数后 直接用这个序列去做预测呢
我并不了解其他估计SV模型的方法  但是看了下伪极大似然估计的似然函数,并没有对波动率对数这一状态变量做估计,那用这样的方法只能估计出参数而已  如何做波动率的预测呢 怎么知道我这个模型在样本内估计的波动率是多少呢?
附上模型公式
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关键词:SV模型 条件方差 极大似然估计 Theta 参数估计 模型 论文 如何 书籍

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喜之郎果冻爽 发表于 2020-4-2 19:11:18
请问楼主最后做出来了吗?我现在也有相同的问题,我不知道有没有简便的方法来求条件方差。

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