求paper,100一篇,顺便叫一声irvingy

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100快下面一篇

Kolkiewicz A. (2002)
Pricing and hedging more general double-barrier options, Journal of
computational Finance, 5, 21-29

50快下面这篇

“Pricing Options With Curved Boundaries”, Mathematical Finance, October
1992, p275-298) 

必须是非扫描版本的

irvingy先生,好久不见,甚是想你啊,哈哈

请教你 how to hedge digital option on FX啊

比如EUR/USD,  barrier区间是 (spot-0.05, spot+0.05)

                           如果EUR/USD 一直再上述区间运行, 我给你5%的利率

                           如果击中barrier, 那么我付给你 3%的利率

       另外,不管如何,你服给我3.5%的利率

请教如何hedge这个swap, 多谢多谢,有没有成熟的方法啊

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