楼主: 尐海煋
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[问答] 求助，关于时间序列的非同阶单整怎么做协整呢？ [推广有奖]

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尐海煋 发表于 2015-11-29 18:18:54 |AI写论文

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求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线性关系来表达呢？而且有人说：JJ检验说是只能是一阶差分的，不能是高阶的？有点迷茫，希望能够得到回复啊，非常感谢！
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关键词：非同阶单整 同阶单整 时间序列 怎么做 非常感谢 而且 如何

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祝贺人大 发表于3楼  查看完整内容

同阶单整财政协整，协整使用的是原始数据，不是差分数据。如果使用一阶单整的原始数据、和二阶的一次差分数据，按理说算是同阶单整了，但是不知道这么做合理不？

胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

有看到一说是不同阶单整的多变量协整也可以做 不过个人倾向于同阶单整 另外 我没听到过只能一阶 个人觉得同阶即可

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路漫漫其修

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-30 09:47:17
有看到一说是不同阶单整的多变量协整也可以做 不过个人倾向于同阶单整 另外 我没听到过只能一阶 个人觉得同阶即可  
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藤椅
祝贺人大 学生认证  发表于 2015-11-30 19:24:15
同阶单整财政协整，协整使用的是原始数据，不是差分数据。如果使用一阶单整的原始数据、和二阶的一次差分数据，按理说算是同阶单整了，但是不知道这么做合理不？
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Eccentric- 学生认证  发表于 2018-11-20 11:26:53
请问楼主的问题解决了么？我也遇到了同样的问题
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果羊羊 发表于 2020-3-31 16:37:15 来自手机
尐海煋 发表于 2015-11-29 18:18
求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线 ...
楼主最后解决了吗？同样遇到这个问题
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