[求助]关于multiplicative seasonal ARMA的问题

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本人对一名为cDownRange的序列建一multiplicative seasonal ARMA模型

Order为ARMA(1,1)*(0,1)45，即regular AR order=1; regular MA order=1; seasonal MA order=1; seasonal AR order=0; 在R中计算如下：

Call:

arima(x = cDownRange, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), 

    period = 45))

Coefficients:

         ar1      ma1     sma1

      0.7364  -0.5046  -0.9511

s.e.  0.0458   0.0594   0.0130

那么该模型写为公式应为如下形式：(不知是否正确)

X(t)=ar1*X(t-1)-ma1*a(t-1)-sma1*a(t-45)+ma1*sma1*a(t-46)+a(t)

但是问题是我用R的predict命令预测一个周期（后45个值），所得的结果与我在一软件中（此软件类似c语言，应该不会出问题）按照上述等式计算所得的完全不一样。

在后者的计算中，当t<=46时，设a(t)=0

不知道问题出在那里？我的multiplicative seasonal ARMA等式写的对吗？请各位指教

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关键词：seasonal multip Eason multi ARMA ARMA seasonal

没人解答吗？
哎～～求书的巨多，讨论问题的没有

saji 发表于 2009-1-26 15:38
没人解答吗？哎～～求书的巨多，讨论问题的没有

请问楼上的你做的 seasonal ARMA用什么软件做的？