楼主: DMer_0915
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[讨论交流] 关于theta为负值的一点问题 [推广有奖]

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DMer_0915 发表于 2015-12-1 23:42:41 |AI写论文

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theta的定义是期权价值c对于期权到期时间t求偏导,从期权的价值是随到期时间的增加而增加的角度来说,这个偏导数应该为正数吖。可是为什么bs公式求导后是个负数值咩。请各位大大指点一下
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关键词:Theta ETA The bs公式 偏导数 偏导数 价值

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2015-12-2 01:25:55
Time to maturity is T-t, you are taking partial derivative to t not T.

藤椅
chengzhifu2013 发表于 2015-12-3 21:28:59
楼上正解,这种问题公式里面不就解决了么?

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wutaibo 发表于 2015-12-4 05:00:47
楼上的真厉害!

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