系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？

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请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  |   1  | -1.517  0.1293 |
  |   2  | .16186  0.8714 |
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

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关键词：系统GMM 一阶差分 自相关 不存在 GMM errors

ivydodo 发表于 2015-12-3 17:55
请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？

Arellano-Bond test for zero a ...

楼主问题解决了吗？我也碰到这个情况，改怎么办

549914690 发表于 2016-4-13 20:49
楼主问题解决了吗？我也碰到这个情况，改怎么办

我也遇到这个问题，怎么解决啊

我也遇到了，肿么办？

哦，，很有可能是命令中 内生变量 同时放到“外生变量”区中和endogenous（）中了

楼主的问题解决了吗？我也碰到扰动项的一阶差分和二阶差分均无自相关，该怎么办？

haj916 发表于 2017-12-21 22:23
楼主的问题解决了吗？我也碰到扰动项的一阶差分和二阶差分均无自相关，该怎么办？

请问 你的问题解决了吗？我的是一阶在0.1左右，二阶还可以，不拒绝原假设

请问楼主解决了吗？我也碰到了这个问题，求教

Arellano-Bond检验关键是扰动项的差分项二阶不能存在自相关。一般的，存在一阶自相关。

我觉得只汇报二阶自相关就可以了，因为差分和系统GMM成立的前提都是扰动项的差分不存在自相关，而理论上即使这个假设满足，也会存在一阶自相关，因此只要满足二阶不存在自相关应该就是可以的